中國民生銀行：資金交易管理系統

案例名稱

中國民生銀行資金交易管理系統

案例簡介

由我行完全自主知識產權建設的中國民生銀行資金交易管理系統（Treasury & Capital Management System，簡稱TCMS，下同），自2015年立項啟動建設，歷經七年迭代建設，建成了一套擁有完全自主知識產權，包含FICC、衍生品、投融資工具管理的全產品交易管理系統。該系統的建設落成具有重大戰略意義，一是完整實現了多機構、多渠道、多賬套的運營靈活管理模式，賦能我行資金業務運營業務管理水平提升，實現對交易前臺業務開展的支撐能力。二是擺脫了行業內資金業務系統依賴采購境外廠商產品的局面，降低系統采購運營成本，具備核心功能的自主掌控能力。三是隨著我國金融市場業務的迅猛發展，在交易產品推新、清算渠道建設、交易后直連及債券托管機構對接實現快了速響應產品建設需求，實現了多交易渠道的直通式交易處理模式。

系統適配及安全

TCMS系統建設遵循微服務架構設計思想，是一套符合高健壯性、高可用性、高擴展性、高易用性的電子化操作平臺?？稍诿裆y行自主TESLA平臺、Spring MVC、SpringBoot等多平臺框架下部署運營。系統基于前中后臺業務場景，進行微服務垂直拆分，實現容器化部署。系統設計結合金融市場業務領域特點，著力提升業務的處理效率與業務擴展能力，注重防范市場風險、信用風險及操作風險的專業化資金交易系統。

TCMS秉承前中后一體化模式，現已覆蓋固定收益、貨幣工具、外匯交易、衍生品、商品交易、央行金融工具等金融市場業務處理，實現自主化清算核算業務；民生銀行已實現了自主研發TCMS系統替代外購資金管理系統的目標，使業務管理更加靈活、敏捷；即可使用系統自建前臺簿記功能進行交易管理，也可對接其他前臺系統，獨立作為后臺系統使用，實現金融市場業務的多場景支持與集中化處理。隨著TCMS集群系統的擴展（圖：TCMS集群系統架構圖），該模式將推廣為全行投資業務清算核算平臺。

圖：TCMS集群系統架構圖

在系統安全性方面，TCMS自主研發的基于事件驅動的后臺清算、核算處理引擎，實現業務前后臺解耦，后端服務模塊化拆分，服務間采用RPC接口調用，前端使用React基于我行員工渠道PaaS、服務網關等高可用方案，正向代理后端服務，實現前后分離。前端使用docker容器化部署，后端使用F5負載均衡回話保持策略，同城災備多機集群部署，確保整體服務高可用。

在金融風險防范能力體系建設中，TCMS逐步實現囊括了下列功能：

實現固收業務完整的債券估值、計提、攤銷流程，多模式的資產頭寸管理口徑。

建立我行金融市場業務的數據模型，完成債券收益率、久期、DV01債券估值、收益率曲線構建、利率互換估值建設，提升市場風險計算能力。

加強數據治理，提升數據標準化，市場數據、交易對手數據統一電子化接入，實現數據的標準化與準確化。

內外部合規建設，首批落地IFRS9會計準則、巴塞爾II FRTB、巴塞爾III風險計量、抵質押品管控、反洗錢監管。領會對接行內合規內控系統，為金融市場業務合規建設提供業務功能和數據支撐。

中臺風控模塊建設，結合風控模塊實現多層次、立體化、全場景風控合規指標檢查，參數子模塊實現市場數據、投資組合、業務參數的整合管理，風控子模塊實現授信占用、頭寸計量、損益歸因等風控規則，為事中事后風控提供有力支撐。

集成創新效果

一、全資產自主化轉移

自2016年起，TCMS系統采用建設一個產品、穩定一個產品、遷移一個產品的推進策略，穩步實現了全產品自主化的轉移。2021年完成資產規模最大的本外幣債券遷移。2022年9月對交易筆數最多的IRS交易進行了自主化遷移。至此，TCMS系統完成了資金業務全產品的自主化管理，外購系統于同年11月正式停機下線。

二、創新的產品迭代模式

在系統建設過程中，同時注重人員團隊的迭代及領域融合，團隊成員在過往項目過程中積累了大量的領域知識及同業實施經驗，項目團隊對這些寶貴經驗進行吸收、整合、重構，打破資金業務建設的固有思維，逐步采用高可配置化、低代碼化的設計模式，突破金融市場產品迭代慢、實施周期長的業務核心痛點，勇于創新了動態交易路由、動態清算核算配置的部署新模式，并正在研發組合交易可配置化功能，賦能業務產品快速迭代與創設的核心訴求。

三、助力四大能力提升

TCMS系統仍在系統功能定位與用戶體驗提升不斷雕琢打磨，并助力我行金融市場板塊提升四大核心能力：

交易能力：民生銀行在系統建設上堅持自主掌控路線，并于2022年提出了智慧交易平臺的建設，平臺建成后，將與TCMS組成金融市場業務生態系統群，基于現有TCMS計算引擎并進行模塊剝離，提升對交易的估值定價能力、量化交易能力、產品創設能力及交易態勢感知能力；

風控能力：通過TCMS頭寸敞口匯總、科目余額匯總、科目對賬功能等機制，將風控合規的有效性與及時性與事前管控內嵌，提升風險計量能力，打通前中臺與后臺的銜接，增強數據的實時性共享互通能力；

運營能力：通過自主建設和運營操作習慣的不斷優化，總結關鍵風險點位，逐步將低風險、無風險點位自動化處理，提升自動化運營程度，將全資產手工運營轉化為風險點位監控復核，反哺前臺交易效能；建設高價值產品運營監控及實時量化營收能力；

數據能力：通過自主建設，我行金融市場領域具備建設金市數據基座，抽象金市領域數據模型，提升數據管控能力，更好的統一數據語言，打造數據分析平臺建設基礎，為業務提供實時化、智能化、自動的化的數據分析及交易輔助等數據能力。

項目牽頭人

馬駿 信息科部金融市場板塊項目經理

項目團隊成員

樓曄、張琳、趙新奎、馬駿、鄭玲、陳益超、張磊、蔣林園、王陽、李舒昕、陳磊、楊睿、張建東、李文娟

責任編輯：韓希宇