光大銀行：基于自主研發計量引擎的資本合規與管理實踐

案例名稱

基于自主研發計量引擎的資本合規與管理實踐

案例簡介

為滿足巴Ⅲ背景下監管新規制變化，提高資本精細化管理水平，光大銀行于2022年8月投產新一代資本管理系統。該系統基于國產化軟硬件，洞察資本計量加工鏈路規律，采用重數據輕引擎、集群計算、分布式服務等技術自主研發計量引擎，實現巴Ⅱ巴Ⅲ并行，順序、比例、混合多方法緩釋分攤，計量全鏈路參數化，性能較國外產品提升10倍以上，顯著提升了光大銀行技術安全性和自主可控能力，為多場景復雜計量和數據驅動資本管理提供強力支撐。

系統適配及安全

新一代資本管理系統（以下簡稱CAPS系統）基于光大銀行自研Poin技術框架搭建，具有適配國產化軟硬件、兼容多業務場景、運算準確、安全性高等方面優點。

1.支持國產軟硬件的技術適配性

CAPS系統采用全棧云2+2+2負載均衡模式部署，搭載中標麒麟kylin V10操作系統，適配GaussDB數據庫，應用寶蘭德BES9.5.2中間件和帆軟FineBI報表工具，創新基于服務化、分布式技術自主研發計量引擎，兼容多種主推國產化軟硬件，成功替代國外成熟產品，明顯提升自主信創能力。

2.兼容多場景變化的業務適配性

CAPS系統構建覆蓋計量全鏈路的參數化體系，包括800余項、11000多條參數，實現巴Ⅱ巴Ⅲ并行計量，兼容滿足境內境外分支機構、附屬子公司計量需求，極大提升業務發展和監管合規要求變化產生的前瞻適配性。

3.全方位的安全性和防范金融風險能力

CAPS系統構建分層校驗和審慎計算機制，實現異常情形第一時間預警提示，確保運算健壯性和安全性。CAPS系統使用國產密碼算法SM4進行加密；引擎服務設有負載、超時、異步、限流等管理機制來保障服務穩健運行，超時等異常情形會被強制關閉并記錄相關信息；系統具有完備的安全日志，涵蓋系統運行和業務操作各環節，并能根據安全分級不同設置不同的保存期限和方式；提供多維度的監控查詢和審計功能，確保系統安全運行。CAPS系統運算穩健安全性高，實現更準更快計量，高效滿足監管合規要求，為防范和化解金融風險提供有力工具，爭取寶貴決策時間。

集成創新效果

CAPS系統圍繞計量整體鏈路，結構化分解計量場景，根據加工特征劃分基礎業務處理、監管標準匹配、標準計量運算三大功能架構，構建準確、高效、可擴展計量應用框架，實現銀行資本的“算準”、“算快”、“算活”、“管活”。

1.算準-精準計量

CAPS系統圍繞精準計量目標，在各功能階段進行共性邏輯抽象與提煉，實現共性邏輯統一加工多處使用，確?？趶揭恢滦?；基于業務產品信用結構提煉合規數據集，通過逐筆精細計量、外部數據補充，進行源頭數據治理，提升2000多億風險加權資產的計量準確性；系統通過分層設計業務要素校驗、審慎默認值管理、報表勾稽等配套應用功能，支撐數據治理各階段的精準計量，引導計量管理水平的持續提升，實現持續精準計量。

2.算快-智能高效

CAPS系統通過數據分組、集群計算、創新高效緩釋拆分算法，實現各運算模塊的隔離與并發。在合理設置并發參數和運行策略基礎上，平衡應用底層GaussDB平臺運算能力，并通過重數據輕引擎的時效性加強方法，實現優秀的運算時效性。系統支持1小時內上億級債項的逐筆計量，較使用國外成熟產品的原巴Ⅱ系統提升10倍以上，極大提升了數據時效性。

3.算活-靈活擴展

CAPS系統采用模塊化、參數化設計，彈性支持新增產品、統計口徑更新等場景的靈活配置和免投產變更，減少變更響應時間，提升系統管理效率，并實現計量口徑可視化；通過組合配置、引擎、調度各應用模塊，構建靈活試算驗證功能，支持指定日期、指定債項測算，實現參數、試算雙靈活，滿足多場景計量應用需求。

4.管活-戰略賦能

CAPS系統擴展客戶多角度分類標簽、緩釋類別、管理條線等10類40多個分析維度，豐富分析視角，促進管理精細化；CAPS系統高時效計量幫助業務實現由旬到日的資本監測，提升管理時效性；CAPS系統通過試算和計量過程可視化等工具賦能分行，推動管理扁平化。以廣度、細度和時效性提升的資本計量數據為基礎，CAPS系統幫助業務更準確、更快速、更全面掌握資本變化、進行資本考核，有效提高管理效率，實現“數據驅動、傳導暢通、閉環提升”的新資本管理模式，有效甄別高風險業務對資本的消耗，管活可用資本，實現資本管理戰略目標。

項目牽頭人

李梅 資產負債管理部資本管理處處長

項目團隊成員

劉淼、郭皓、杜軍威、宋欣、郭耀、蘭添、包月潭、呂萃、馮琪

責任編輯：王超