案例名稱
羽時智能資產配置在銀行數字化財富管理服務中的應用
案例簡介
運用大數據、AI等技術，通過用戶分層，線上與線下結合，實現差異化的財富管理服務和低風險的穩定投資回報。解決銀行在財富管理中的資產配置綜合能力問題，為客戶實現低風險前提下的絕對收益；解決銀行不能滿足財富級及以上高凈值客戶近些年差異化、個性化理財需求的問題，實現千人千面的定制化財富管理需求；解決銀行財富管理業務導向聚焦于產品銷售，理財經理欠缺專業的財富管理和服務能力的問題，實現主動性的財富管理轉型。
創新技術/模式應用
項目屬數據治理典型應用，應用于銀行數字化財富管理服務中。
一、基于每個客戶及家庭生命周期的全產品譜系配置，覆蓋了理財產品，基金產品、保險產品，并根據資產配置的算法引擎進行動態調整，為客戶實現定制化全生命周期的資產配置服務。
二、基于客戶風險偏好和年化預期收益率要求平衡搭配做分級管理，有利于分層級對客戶提供個性化服務和滿足不同層級客戶的增值訴求和約定風險范圍內的投資收益目標。
三、基于客戶視角，利用大數據及人工智能投資技術，為客戶在業績期望、風險承受、投資期限、流動性等多個層次進行評估，形成定量化的財富管理目標；該系統的資產端通過對影響大類資產配置的宏觀經濟因子和市場投資因子進行深度刻畫的機器學習，形成動態的資產配置和風險預警建議，和與客戶財富管理目標精準匹配的資產配置解決方案，從而實現從客戶財富管理目標的預期管理，到千人千面的個性化資產配置方案，從動態的資產配置再平衡到風險預警服務的智能化財富管理系統。利用羽時構建的智能算法，通過大數據對整體外部市場進行分析判斷，這里分為兩步，首先是大類資產（權益，固收，貨幣）的分析判斷，再是行業景氣（能源，消費，科技等等）的分析判斷，通過人工智能模型初步確認當前外部市場的配置。通過對市場和行業的配置，從銀行提供的產品池中用算法選擇出與大類資產和行業相匹配的基金?？紤]不同客戶的收益風險需求，將模型拓展為7個子模型，對模型進行風險和收益的平衡，高風險承受—高收益配置，低風險承受—低收益配置。
四、在低風險低波動的范圍內，為客戶實現財富管理目標。羽時煉金術系統的核心算法是基于宏觀經濟因子和市場風險因子兩個維度，在風險目標的約束下，對包括股票，基金，債券，理財等大類資產進行分散化配置，從而確保在風險可控前提下的財富保值增值。這個資產配置算法源于創始人早年實踐和應用全球著名的加拿大養老金資產配置方法的經驗，深度結合國內資本市場的特點而逐漸形成的。
項目效果評估
2021年為某銀行財富管理部門定制化開發的智能化資產配置系統，為高凈值客戶提出專業、定制化的投資建議。
項目2022年在客戶試運行，考慮到一線業務服務銷售的需求，資產配置策略中包括了公募基金，理財產品與存款等標的，在此條件下低、中、高風險三類策略模型實盤業績表現優異，截止2022年6月底三類模型收益率分別達到了4.87%、7.25%和8.94%，特別是在2022年上半年全球形勢和國內疫情錯綜復雜的市場環境下，在股票市場大幅下跌的情況下，系統表現出業績的穩定性，未出現顯著的業績回撤，總體風險水平始終控制在約定的范圍之內，滿足了客戶穩健增值的風險收益目標，獲得了客戶的好評。同時，該資產配置系統的業績表現超越了國內主要大行的理財產品，體現了資產配置系統的核心競爭力和提升財富管理服務能力的作用?；谫Y產配置系統的優秀業績和精細化的財富管理服務體系，該系統在客戶試用期間，對推動財富管理業務的創新升級起到了良好的效果，實現簽約率達87%。
具體的運營流程：
一、理財經理與客戶溝通，介紹資產配置系統服務；
二、理財經理根據客戶情況，明確資金流動性需求、客戶風險等級畫像、投資收益目標以及投資金額等信息，為客戶出具資產配置服務方案；
三、基于資產配置服務方案，客戶可與某銀行正式簽約資產配置服務協議，買入資產配置服務方案中推薦的產品；
四、買入資產配置服務方案推薦的產品后，系統會持續服務客戶，定期為客戶出具資產配置總結報告；
五、如需要調倉，系統會自動出具調倉信號，將客戶歸類為可調倉客戶，理財經理可通知客戶進行調倉，為客戶出具調倉服務方案；
六、客戶簽約服務到期后，可重新簽約新的資產配置服務方案。
項目投產初期擬面向財富級及以上客戶探索使用，以此來檢驗該模式是否能夠有效控制客戶的資產風險、提升客戶的收益和滿意度，填補了國內智能投資系統在智能財富管理中應用空白，實現了定制化的財富管理服務模式，同時與服務的資產規模與業績獎勵掛鉤的商業模式創新，為未來的收入規模打開了增長空間。
項目牽頭人
李延剛：創始人、總裁。CFA，2019年上海海外金才獲得者，前中?；鸶笨偛?，投資總監，投資決策委員會主席；前廣發證券資產管理副總裁，投資總監；前加拿大倫敦資本基金經理，21年投資管理經驗。2007將量化投資理念和投資方法引入中國市場，被中證報譽為國內“量化投資領域的領軍者和奠基人”。
項目團隊成員
李延剛 項目負責人
張正忠 CTO 負責整個項目的技術架構設計，指導團隊完成項目技術開發
李鵬磊 產品經理 負責項目產品設計和項目進度管理
陳雪融 投資研究 負責項目中投資策略的研究和算法開發
陳仲 開發 負責項目的架構開發和產品功能開發、數據庫設計等工作
曲書芬 開發 負責項目中產品功能開發、前端功能開發
林杉 投資研究 負責項目中投資策略的研究
責任編輯：王煊
免責聲明：
中國電子銀行網發布的專欄、投稿以及征文相關文章，其文字、圖片、視頻均來源于作者投稿或轉載自相關作品方；如涉及未經許可使用作品的問題，請您優先聯系我們（聯系郵箱：cebnet@cfca.com.cn，電話：400-880-9888），我們會第一時間核實，謝謝配合。
